杠杆实盘
导读
中泰证券(600918)股份有限公司(600918.SH)
中泰证券集团风险一体化数智管控平台探索与实践(典型案例)
中泰证券强调技术引领、科技赋能,在确保风险管理信息技术系统适用性、完备性的同时,持续发力全面风险管理数字化转型,逐渐探索出以“IT支撑”为基石,以“底层数据集市”+“上层智能应用”为驱动,以场景化生态、高效运转组件为抓手的全方位数字化转型路径。
风险管理系统探索采用以风险数据集市为底座、N大中台为支撑、一站式融合门户为入口的“1+N+1”系统架构,功能覆盖多风险类型、遍历全业务链条、囊括各级机构,探索打造一站式风险全景视图,创新拓宽 “宏-中-微” 风险全视域,以期塑造广覆盖、强渗透、深挖掘、快预警的智能风险防控体系。
中泰证券围绕业务转型、流程优化、管理提升和金融科技协同发力,提出了符合公司实际的数字化转型总体愿景、目标和蓝图,推动公司向线上化、智能化、数字化转型,努力打造“智慧券商”。“智慧券商”旨在以客户为中心,提供“端到端”全流程解决方案;以数据为资产,高效支撑公司决策与资源配置;以技术为手段,加强平台化管理能力;以创新为驱动,激发数字化转型内在活力。
平台纵向覆盖境内外各级子公司及分支机构的19个大类70个子类金融业务,横向覆盖公司宏观风险、信用风险、市场风险、操作风险等多风险类型,囊括风险预警监控、风险计量引擎、领导驾驶舱等多个组件,致力打造母子公司垂直一体化智能风控体系。主要创新探索如下:
1. 拓宽 “宏-中-微” 风险全视域。一是基于宏观视角,构建了契合风险动态演化规律的宏观风险指数预警体系;二是基于中观视角,揭示区域性金融风险空间分布与演化机制,绘制了区域风险地图;三是基于微观视角,结合公司业务结构探索 “自上而下”宏中观风险映射分析体系,以期提升全面风险管理的前瞻性、有效性。
2. 建立从数据洞察、计量分析、监测预警到报告处置的端到端全流程处理能力。基于内外部数据,借助大数据、人工智能等技术,搭建包括风险管理驾驶舱、风险预警系统、风险计量引擎等在内的智能风控系统体系,旨在有效提升全面风险管理能力。
3、打造风险管理“数字员工”(RPA)。风险管理RPA数字员工已累计运行时长2000余小时,折算人力1000余人天,极大提高了工作效率,使得跨条线、跨部门业务敏捷联动,实现压力测试、风险分类、信用评级等多业务场景的自动化。
4. 提供一站式全景视图。充分发挥商业智能(BI)优势,将关键风险点、持仓、集中度等功能指标模块化,通过工作台及预警配置可进行维度、层级的组合关联、自上而下的钻取及平行切换,实现多维度、多切面、一站式数据分析、预警与展示, “既见一叶又见森林”。
图1 领导驾驶舱部分截图
对原有架构进行“瘦身”,探索采用统一数据底座、N大中台支撑、统一门户的“1+N+1”系统架构逻辑,解决存在的“烟囱式”建设问题,以期实现异构系统、跨业务应用的互联互通。
图2“1+N+1”系统架构规划
1. 每月定期呈现7大领域风险评估、200余项风险视图,实现重点业务和高风险领域100%覆盖,自动化计算及监控20大类300余项风险指标,以期有效防范展业风险。
2. 探索采用“1+N+1”应用架构,应用DevOps流水线技术提高业务、测试、开发、运维全流程解决问题能力,估算研发时间较传统模式将缩短三分之一以上,运维成本节约超过20%,人力投入更少,且大大降低操作风险,系统间对接更标准,逻辑更简单,架构更清晰,风险更可控。
3. 在风险管理平台辅助下,公司实现重大风险事件“零发生”、各项风险控制指标持续符合监管规定的风险管理目标,助力公司业务在“稳中求进”的发展总基调下实现新突破。
1. 创新工作模式。集团风险一体化数智管控平台探索拓宽了风险视角、创新了风控思路和工作模式,将大大提升全面风险管理的前瞻性、有效性,对贯彻落实党中央重大部署、防范化解系统性风险有着重要作用和意义。
2. 成本和风险可控。中泰证券在项目实施过程中提出的尽可能复用已有系统功能、支持业务平滑过渡、不中断正常风控需求受理的原则杠杆实盘,使得公司无需一次性整体重构应用架构,这种满足成本和风险可控、监管要求连续不间断的架构优化方案,在同业中具有较大的推广价值。
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